待ち行列システム

前節において，待ち行列システムの数式モデルについて話しました．しかし実際上，数式モデルを作成することが不可能であるケースがほとんどです．そこで，待ち行列システムの解析手段としてはモンテカルロ法的なシミュレーションに頼る以外方法はありません。モンテカルロ法とは乱数を取り扱うシステム技法の総称です．また，乱数とは，ある指定された確率分布を持つ数列であり，計算機では近似的にランダムな数列を発生させることによって作成します．このようにして生成された乱数を，疑似乱数と呼びます．以後，システムに混乱が起きない限り疑似乱数を単に乱数と呼ぶことにします．モンテカルロ法は，様々な分野で使用されます．ここで問題としている確率的な現象を扱う場合に限らず，例えば，多重積分のような確定的な問題にも使用されます．例として与えたプログラムは，乱数を使用して，y = x2 を0 から 1 まで積分するプログラムです．　